Moving Average Channel Strategy

Moving Average Channel Day Trade Este dia de negociação setup por Jake Bernstein usa um canal de média móvel para descobrir a tendência e os principais apoios e níveis de resistência. Para a nossa revisão, vamos construir um canal de média móvel com um SMA de 20 períodos de altos e baixos. Regras de Negociação 8211 Movendo Médio Canal Dia Comércio Longo Dia Comércio Esperar por duas barras consecutivas para mover totalmente acima do alto do canal Comprar como teste de preços os 20 SMA de mínimos (comerciantes mais agressivos podem comprar em teste de 20 SMA de máximos) Comércio Esperar por duas barras consecutivas para mover-se inteiramente abaixo da baixa do canal Curto como teste de preços os 20 SMA de altos (comerciantes mais agressivos podem vender em teste de 20 SMA de mínimos) Exemplos de negociação 8211 Moving Average Channel Dia Comércio Comércio vencedor Este gráfico Mostra um gráfico de 5 minutos de ES, o E-mini SampP futuros. As duas barras circundadas foram completamente abaixo do canal de média móvel e confirmou a tendência de queda. Para um comércio conservador, colocamos uma ordem de limite de venda no topo do canal. Como os preços subiram para atingir o topo do canal, entramos em uma posição curta em 1347,25. Os preços continuaram para baixo até 1338 e deu um potencial de lucro de 9,25 pontos, enquanto arriscando quase nada como o comércio foi em nossa direção imediatamente depois que entramos. Neste exemplo, o canal de média móvel realçou o pico de urso forte como preço movido para além do canal. A linha do canal superior deu uma excelente resistência e minimizou nosso risco. Mesmo se nós entramos como o bar fora barish quebrou a baixa do bar anterior, ainda era uma boa entrada com pouco movimento adverso. Perder Comércio Aqui, da mesma forma, tínhamos duas barras inteiramente abaixo do canal para confirmar a tendência de queda. Nós então shorted com uma ordem limite em torno de 1356.75. No entanto, o comércio foi contra nós quase imediatamente e forçou qualquer ordem stop-loss razoável. Havia sinais de advertência contra tomar este comércio. Primeiramente, as duas barras circundadas não estavam exatamente na queda livre com a primeira barra que é um doji ea segunda barra com uma cauda inferior longa. Em seguida, logo após o lançamento do canal, havia um duplo fundo clássico seguido de quatro barras consecutivas de alta. Depois disso, você poderia notar que cada barra de baixa foi seguido por um doji ou uma barra de alta, sugerindo que os ursos estavam desistindo da luta. Dado este contexto bullish, nós não devemos fazer exame de um comércio curto simplesmente por causa das réguas negociando rígidas. Revisão 8211 Moving Average Channel Day Trade Esta configuração de comércio dá à média móvel tradicional um toque útil. Usando os altos e baixos para formar médias móveis é um conceito de som como eles são o suporte natural e os níveis de resistência de cada barra. Por isso, ele se comporta bem como suporte e resistência. Exigir duas barras para ir além do canal ajuda a encontrar pontos e evitar condições variáveis. Uma armadilha potencial de usar esta configuração de negociação é excesso de confiança no canal de média móvel para suporte e resistência. Isso pode fazer com que os operadores ignorem a ação do preço real que se desenrola diante deles. Para mais ação de navegação em canais, leia 4 maneiras de trocar um canal. Futuros e forex trading contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O conteúdo do site é apenas para fins educacionais. Todos os comércios são exemplos aleatórios selecionados para apresentar as configurações de negociação e não são negócios reais. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Não estamos registados em nenhum órgão regulador que nos permita dar conselhos financeiros e de investimento. Trading Setups Review x000A9 2012x020132016Displaced Estratégia de troca de canal média móvel Deslocar uma média móvel significa mudar a média móvel para a direita. Com duas médias móveis deslocadas (DMA), podemos formar uma estratégia de negociação de canais. Esta estratégia de troca de canal média móvel deslocada vem do livro de Paul Ciana8217s, New Frontiers in Análise Técnica: Ferramentas E Estratégias Eficazes para Negociação e Investimento. Paul Ciana é um técnico de mercado fretado trabalhando para Bloomberg. Ele é muito ativo no engajamento de analistas técnicos para melhorar as ofertas de análise técnica da Bloomberg8217s. O canal médio móvel deslocado consiste em duas médias móveis: média móvel simples de 6 períodos deslocada para a direita por 4 períodos média móvel simples de 6 períodos deslocada para a direita por 4 períodos Regras de Negociação 8211 Canal Média Móvel Deslocada As regras abaixo são a nossa adaptação do canal DMA para negociação. Estratégia de Negociação Longa O preço está acima do canal DMA em um período de tempo mais alto Os preços estão dentro do canal DMA no horário de negociação Place buy stop order em um tick acima da barra que fechou acima do canal DMA no tempo de negociação Short Trading Strategy O preço está abaixo do canal DMA em um período de tempo mais alto Os preços estão dentro do canal DMA no horário de negociação Coloque ordem de parada de venda em um sinal abaixo da barra que fechou abaixo do canal DMA no horário de negociação Deslocados Moving Average Channel Trade Examples Ganhando Trade 8211 Longos DMA Channel Trade Prices movido acima do canal e nosso viés de mercado se tornou bullish. A baixa das barras de preços subiu e permaneceu acima do canal DMA, confirmando o viés de alta. Este bar fechado acima do canal, mas o próximo bar não desencadear a nossa ordem de compra parar. Cerca de uma semana depois, tivemos uma segunda barra de sinal (seta verde). Compramos no dia seguinte e participamos de uma sólida tendência. Perda de Comércio 8211 Os preços de comércio de canal DMA curtos moveram abaixo do canal, implicando o início de uma tendência de urso. Seguindo nossas regras de negociação, houve dois negócios lucrativos swing. No entanto, nosso foco para este exemplo é na última configuração de comércio que falhou (seta vermelha). Antes da configuração de negociação, as baixas dos castiçais no gráfico diário foi acima do canal DMA. Esta dinâmica de alta sugeriu que esta configuração de negociação pode não ter êxito como os anteriores. Os três dojis consecutivos após nossa entrada curta deram um alerta adiantado do falhanço deste comércio. Revisão 8211 Deslocamento do canal médio móvel Usando o canal de média móvel deslocado no dual time-frame é uma abordagem comercial sólida. Os canais de média móvel são úteis ferramentas de negociação porque destacam fortes movimentos de tendência. Olhe para as barras que se movem completamente para além do canal DMA. Eles destacam movimentos poderosos que você pode analisar ainda mais para dicas de força do mercado. Paul Ciana8217s livro tem muito mais informações sobre a comercialização DMA canal, incluindo o que o DMA canal inclinação significa e como o beta de um estoque afeta a eficácia do canal DMA. Para outra estratégia de negociação que usa médias móveis deslocadas, dê uma olhada no sistema Bill William8217s Alligator que usa três médias móveis deslocadas. Futuros e forex trading contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O conteúdo do site é apenas para fins educacionais. Todos os comércios são exemplos aleatórios selecionados para apresentar as configurações de negociação e não são negócios reais. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Não estamos registados em nenhum órgão regulador que nos permita dar conselhos financeiros e de investimento. Análise de configurações de negociação x000A9 2012x020132016Trading Breakouts de canais com filtros de média móvel A tendência é seu amigo. Wersquove todos o ouviram. Em retrospecto ndash quase parece muito fácil. Comprar antes de uma tendência de alta prolongada e apenas o preço de passeio no caminho para cima. A tendência pode parecer tão limpa quando se olha para trás no tempo ndash que nós canrsquot imagine sempre questionando a força por trás do bullishness que impulsiona o preço ainda mais. Na verdade ndash captura esses movimentos é muito mais difícil do que à primeira vista. No momento em que o preço começou a correr para cima, nós nos perguntamos se o trem já tinha deixado a estação se itrsquos tarde demais para colocar nosso dinheiro na linha em uma expectativa de que o movimento inicial enorme continuar. Se o preço tivesse, por acaso, puxado para trás ndash perguntamos se ou não o movimento original era falso e começando a ser retraced em cima. Estes são dilemas que os especuladores enfrentaram durante anos. Isto é exatamente como o comércio Breakout foi suportado. Os comerciantes observariam que, como o mercado estava fazendo novas elevações, ou novas baixas preço ndash poderia continuar a negociar nessa direção. A arte de trocar um breakout é apenas que ndash identificar os pontos altos e baixos com que o comerciante queria olhar para o preço para executar nessa direção. Existem inúmeras maneiras de denotar um alto nível, um rsquo ou um baixo lsquo. Pode-se esperar até que apenas altos ou baixos anuais (em um período de 12 meses) foram feitas, em busca do lsquocleanest, rsquo move que um par de moedas faz . No entanto, que poderia ser uma tarefa tediosa como máximos anuais e mínimos arenrsquot feitas muito frequentemente e trocas comerciais neste estilo iria deixar o comerciante com apenas algumas entradas válidas a cada ano. No entanto, muitos comerciantes têm procurado e encontrou maneiras de negociar este estilo, enquanto ainda recebendo lsquoentries suficiente, rsquo para permanecer interessado na estratégia. Um dos métodos mais populares para fazer isso implica o uso de canais de preços. Os Canais de Preços mostrarão ao comerciante o valor mais alto eo ndash mais baixo para os últimos X períodos com X sendo uma entrada variável do usuário para o número de velas ou barras para olhar para trás. Por exemplo ndash um canal de preço com uma entrada de 20 no gráfico horário EUR / USD mostrar-nos-á a mais alta alta que foi atingida, ea menor baixa que foi atingido durante as últimas 20 horas. Como você pode ver ndash como novas baixas são feitas ndash o menor preço canal será, consequentemente, mover menor indicando que a menor baixa para os últimos 20 períodos está sendo feita. Os comerciantes adotaram este indicador de modo que como um alto novo foi feito ndash eles iriam por muito tempo e como os pontos baixos novos foram feitos ndash vão curtos. Esta é uma estratégia de canal de preço básico, utilizando cada violação acima e abaixo dos canais de preço de 20 períodos. As posições são fechadas quando um contador de sinal é gerado (exemplo ndash posição longa é fechada quando o preço atinge menor preço canal ea estratégia fica curta). Como você pode ver abaixo ndash ao adicionar a estratégia de Canais de Preços para o ndash de gráfico As posições longas são abertas em uma violação do canal de preço superior posições ndash curtas sendo abertas em uma batida do canal de preço mais baixo. A parte difícil da estratégia é quando o mercado está ligado à faixa: posições longas que se abrem em resistência ou posições curtas que se abrem no suporte são interrompidas como o preço não consegue fazer novos altos ou baixos. Executando esta Estratégia básica de Preço de Canal em um gráfico horário do AUD / USD, vemos o que teria ascendido a um desempenho extremamente variável. Na curva de equidade abaixo, estamos olhando para uma conta hipotética com um saldo inicial de 5.000 e uma estimativa do desempenho que esta estratégia teria oferecido no passado. Como você pode ver ndash no final do período de teste ndash a estratégia foi positiva (por aproximadamente 390 ou 7,8 do saldo inicial inicial). Mas durante todo o período de teste o desempenho do ndash foi extremamente variável. Você pode ver vários pontos durante todo o período de teste (dados horários a partir de 13/08/2009 para o período atual) em que a estratégia teria sido em uma posição geral perdedor. Muitos comerciantes tentam mitigar o dano que pode ser apresentado à estratégia em mercados de gama limitada por apenas negociação breakouts em mercados que estão exibindo um longo prazo lsquotrend. rsquo Mais uma vez, existem inúmeros maneirismos que podemos usar para definir a tendência, mas Para o bem de testar a estratégia ndash letrsquos olhar para um dos mais básicos: O 2 Moving Average crossover. Ao empregar o Crossover de 2 Moving Average como um Trend-Filter, o Fast Moving Average ficando acima do Slow Moving Average implicaria bullishness. Nestas condições, estaríamos apenas tomando as entradas longas em uma violação do canal de preço superior. Por outro lado ndash que seria apenas tomar posições curtas quando o Fast Moving Average está abaixo da média Slow Moving, e preço penetra o menor preço canal. A adição do filtro de tendências ajudou o desempenho histórico de nossa estratégia de fuga. Usando uma entrada de 20 períodos para o Fast Moving Average e uma entrada de 100 períodos para o ndash Slow Moving Average podemos ver que a estratégia negociada com o que parece ser um pouco mais coerência. Enquanto a estratégia ganhou apenas uma quantidade moderada mais com o filtro de tendência (ganho líquido no back-teste com Trend Filter está agora em 470,10 ou 9,4 no capital inicial), o seu deve notar que os períodos de retirada parecem menos violentos e erráticos no Nova curva patrimonial. Mas e se nós quisemos dar um passo adiante Muitos comerciantes gostam de limitar a quantidade em risco em posições que eles abrem. Isso é muito normal com o Breakout trading ndash como Breakouts falsos (vezes que o preço penetra a resistência, mas volta logo abaixo) pode ser abundante. Ao adicionar um stop ndash o comerciante pode potencialmente mitigar o dano dos lsquofalsersquo Breakouts, enquanto ao mesmo tempo ndash permitindo que as posições que o comércio rentável para continuar a correr. Com a adição de paradas e limites, o comerciante agora pode calcular seu risco em uma base por posição ndash garantindo que o risco de assumir novas posições vai ser adequadamente compensado pela quantidade que potencialmente poderia ganhar. Usando um padrão 1: 2 Risk to Reward ratio (como é defendido como um mínimo para este estilo de negociação no The DailyFX Trading Course), observamos a melhoria do desempenho histórico da estratégia Breakouts. A estratégia agora está utilizando uma parada de 25 pip e um lucro de 50 pip em cada posição que é aberta. A estratégia agora nos deu um desempenho global mais alto, produzindo um lucro líquido testado de volta acima de 100 maior do que nossa estratégia de fuga usando um filtro de tendência e quase 200 mais do que usando canais de preços simples. E talvez ainda mais atraente, a estratégia agora back-testes com a consistência do que muitos comerciantes estão procurando. Esta estratégia foi completamente automatizada para a plataforma Strategy Trader, e está disponível gratuitamente para qualquer pessoa interessada. Esta é uma das muitas estratégias encontradas no ldquoFree Trading Strategies, rdquo encontrado dentro dos fóruns do DailyFX dedicado especificamente para a plataforma Strategy Trader. Você é mais do que bem-vindo para fazer o download, testar e negociar com esta estratégia, assim como muitos outros. Por favor, siga os links abaixo para obter mais informações: DailyFX Estratégias de Negociação: Estratégias de Negociação Livre: Médias Móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Movente Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média do centro. Moving Average - MA BREAKING DOWN Média Móvel - MA Como um exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento mais de 15 Dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, Dia MA seria média os preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.