Índice Direcional Médio - ADX O que é o Índice Direcional Médio - ADX O índice direcional médio (ADX) é um indicador usado na análise técnica como um valor objetivo para a força de uma tendência. ADX é não-direcional, portanto, quantifica uma tendência força, independentemente de se é para cima ou para baixo. Geralmente é plotado em uma janela de gráfico junto com duas linhas conhecidas como o DMI (Indicadores de Movimento Direcional). BREAKING DOWN Índice Direcional Médio - ADX A análise do ADX é um método de avaliação de tendências e pode ajudar os comerciantes a escolher as tendências mais fortes. Existem duas formas de análise de ações: fundamental e técnica. Análise fundamental seleciona ações com base no desempenho do negócio, enquanto análise técnica seleciona ações com base no movimento de preços. Quando os técnicos procuram padrões ao longo do tempo para confirmar uma continuação ou inversão de tendência, eles geralmente usam o índice direcional médio como um indicador. Desenvolvido pela Welles Wilder para uso com commodities e preços diários, o indicador também é usado para seleção de ações. Wilder usou o movimento direcional positivo (DM) eo movimento de direção negativa (-DM) para determinar o ADX. Os Traders ADX acreditam que a tendência é seu amigo. Como resultado, existem inúmeros indicadores comerciais que se destinam a confirmar uma tendência. Uma vez que a tendência é identificada, no entanto, o desafio é determinar o melhor momento para entrar e sair de um comércio. O ADX é usado para medir a força ou fraqueza de uma tendência e, portanto, é usado juntamente com o DM e DM para determinar o melhor curso de ação. Em conjunto, Wilder criou um quadro para negociação fora do ADX, DI e DI-trio de linhas. Estratégias ADX Os traders começam usando o ADX para determinar se há uma tendência. Uma tendência forte está ocorrendo quando o ADX está acima de 25 também, não há tendência quando o ADX cai abaixo de 20. Quando a linha DI é maior do que a linha - DI, os touros têm a borda direcional. No entanto, quando a linha - DI está acima da linha DI, os ursos têm o bordo direcional. Como com todas as tendências técnicas, os comerciantes usam vários indicadores para confirmar um movimento. Uma opção é vender quando - DI está acima ea tendência principal é para baixo. Outra opção é comprar quando DI é maior que - DI, mas somente quando a tendência maior também está subindo. Em outras palavras, é possível usar o ADX como uma forma de tempo uma entrada em um mercado que já está confirmado para ser negociação em uma determinada direção. ADX Índice Direcional Médio (ADX) Introdução O Índice Direcional Média (ADX), o Indicador Direcional Menos (-DI) e o Indicador Direcional Plus (DI) representam um grupo de indicadores de movimento direcional que formam um sistema de negociação desenvolvido por Welles Wilder. Wilder projetou ADX com commodities e preços diários em mente, mas esses indicadores também podem ser aplicados às ações. O índice direcional médio (ADX) mede a força da tendência sem considerar a direção da tendência. Os outros dois indicadores, Indicador Direcional Plus (DI) e Indicador Direcional de Menos (-DI), complementam o ADX definindo a direção da tendência. Usado em conjunto, os cartistas podem determinar tanto a direção ea força da tendência. Wilder apresenta os indicadores de Movimento Direcional em seu livro de 1978, Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. Este livro também inclui detalhes sobre Average True Range (ATR), o sistema SAR parabólico e RSI. Apesar de ter sido desenvolvido antes da idade do computador, Wilder039s indicadores são incríveis detalhados em seu cálculo e resistiram ao teste do tempo. Movimento Direcional Mais Movimento Direcional (DM) e Movimento Direcional Menos (-DM) formam a espinha dorsal do Índice Direcional Médio (ADX). Wilder determinou o movimento direcional comparando a diferença entre dois baixos consecutivos com a diferença entre os máximos. O movimento direcional é positivo (mais) quando a alta atual menos a alta anterior é maior do que a baixa anterior menos a baixa atual. Este movimento denominado mais direcional (DM) então é igual à corrente alta, menos o valor anterior, desde que seja positivo. Um valor negativo seria simplesmente inserido como zero. O movimento direcional é negativo (menos) quando a baixa anterior menos a baixa atual é maior que a corrente alta menos a alta anterior. Este chamado Movimento Direcional Menos (-DM) é igual ao anterior baixo menos o baixo atual, desde que seja positivo. Um valor negativo seria simplesmente inserido como zero. O gráfico acima mostra quatro exemplos de cálculo para movimentos direcionais. O primeiro emparelhamento mostra uma grande diferença positiva entre os máximos para um forte movimento direcional (DM). O segundo emparelhamento mostra um dia fora com Minus Directional Movement (-DM) obtendo a borda. O terceiro emparelhamento mostra uma grande diferença entre os pontos baixos de um forte movimento direcional menor (-DM). O emparelhamento final mostra um dia interno, o que equivale a nenhum movimento direcional (zero). Tanto o movimento direcional positivo (DM) quanto o movimento direcional menor (-DM) são negativos e cancelam-se mutuamente. Os valores negativos revertem para zero. Todos os dias internos terão movimento direcional zero. Cálculo As etapas de cálculo para o Índice Direcional Médio (ADX) são detalhadas em cada etapa. Average True Range (ATR) não é detalhado porque há um artigo ChartSchool inteiro para isso. Basicamente, ATR é Wilder039s versão do intervalo de negociação de dois períodos. Versões suavizadas de Movimento Direcional Plus (DM) e Movimento Direcional Menos (-DM) são divididas por uma versão Alisada True True Range (ATR) para refletir a verdadeira magnitude de um movimento. O exemplo abaixo é baseado em um cálculo ADX de 14 dias. 1. Calcule o True Range (TR), o movimento direcional positivo (DM) e o movimento direcional menor (-DM) para cada período. 2. Alise esses valores periódicos usando as técnicas de alisamento Wilder039s. Estes são explicados em detalhes na próxima seção. 3. Divida o movimento direcional (DM) alisado de 14 dias pelo intervalo verdadeiro de 14 dias para encontrar o indicador direcional de 14 dias (DI14). Multiplique por 100 para mover o ponto decimal duas posições. Este DI14 é o Indicador Direcional Plus (linha verde) que é plotado juntamente com o ADX. 4. Divida o Movimento Direcional Menos (-DM) alisado por 14 dias pelo True Range de 14 dias para encontrar o Indicador Direcional Menos de 14 dias (-DI14). Multiplique por 100 para mover o ponto decimal duas posições. Este - DI14 é o menor indicador direcional (linha vermelha) que é plotado junto com ADX. 5. O Índice de Movimento Direcional (DX) é igual ao valor absoluto de DI14 menos - DI14 dividido pela soma de DI14 e - DI14. Multiplique o resultado por 100 para mover o ponto decimal em duas posições. 6. Depois de todas essas etapas, é hora de calcular o índice direcional médio (ADX). O primeiro valor ADX é simplesmente uma média de 14 dias de DX. Os valores ADX subseqüentes são suavizados multiplicando o valor ADX de 14 dias anterior por 13, adicionando o valor DX mais recente e dividindo esse total por 14. Acima é um exemplo de planilha com todas as etapas envolvidas. Há um intervalo de cálculo de 119 dias porque cerca de 150 períodos são necessários para absorver as técnicas de alisamento. ADX entusiastas podem clicar aqui para baixar esta planilha e ver os detalhes sangrentos. O gráfico abaixo mostra um exemplo do ADX usando o ETF Nasdaq 100 (QQQQ). Suavização de Wilder039s Como visto no cálculo ADX, há um monte de suavização envolvidos e é importante entender os efeitos. Devido às técnicas de suavização de Wilder039s, pode levar cerca de 150 períodos de dados para obter valores ADX verdadeiros. Wilder usa técnicas de alisamento semelhantes com seus cálculos de RSI e Average True Range. Os valores ADX usando apenas 30 períodos de dados históricos não corresponderão aos valores ADX usando 150 períodos de dados históricos. Os valores ADX com 150 dias ou mais de dados permanecerão consistentes. A primeira técnica é usada para suavizar os valores de DM1, - DM1 e TR1 de cada período em 14 períodos. Como com uma média móvel exponencial. O cálculo tem que começar em algum lugar, então o primeiro valor é simplesmente a soma dos primeiros 14 períodos. Conforme mostrado abaixo, a suavização começa com o segundo cálculo de 14 períodos e continua em todo. A segunda técnica é usada para suavizar o valor DX de cada período para terminar com o índice direcional médio (ADX). Primeiro, calcule uma média para os primeiros 14 dias como ponto de partida. O segundo e subseqüentes cálculos usam a técnica de suavização abaixo: Interpretação O Índice Direcional Médio (ADX) é usado para medir a força ou fraqueza de uma tendência, e não a direção real. O movimento direcional é definido por DI e - DI. Em geral, os touros têm a aresta quando DI é maior do que - DI, enquanto os ursos têm a aresta quando - DI é maior. Os cruzamentos desses indicadores direcionais podem ser combinados com o ADX para um sistema de negociação completo. Antes de olhar para alguns sinais com exemplos, tenha em mente que Wilder era um comerciante de commodities e moeda. Os exemplos em seus livros são baseados nesses instrumentos, e não em ações. Isso não significa que seus indicadores não podem ser usados com ações. Algumas ações têm características de preço semelhantes às commodities, que tendem a ser mais voláteis com tendências curtas e fortes. Os estoques com baixa volatilidade podem não gerar sinais baseados em parâmetros de Wilder039s. Os cartistas provavelmente precisarão ajustar as configurações do indicador ou os parâmetros do sinal de acordo com as características da segurança. Força de tendência No seu mais básico, o Índice Direcional Médio (ADX) pode ser usado para determinar se uma segurança está tendendo ou não. Esta determinação ajuda os comerciantes a escolher entre um sistema de seguimento de tendências ou um sistema que não segue tendências. Wilder sugere que uma tendência forte está presente quando ADX é acima de 25 e nenhuma tendência está presente quando abaixo de 20. Parece haver uma zona cinzenta entre 20 e 25. Como notado acima, os chartists podem precisar ajustar as configurações para aumentar a sensibilidade e os sinais . ADX também tem uma quantidade razoável de atraso por causa de todas as técnicas de suavização. Muitos analistas técnicos usam 20 como o nível-chave para o ADX. O gráfico acima mostra Nordstrom (JWN) com o SMA de 50 dias eo Índice Direcional Médio de 14 dias (ADX). O estoque passou de uma forte tendência de alta para uma forte tendência de baixa em abril-maio, mas ADX permaneceu acima de 20 porque a forte tendência de alta rapidamente mudou para uma forte tendência de baixa. Houve dois períodos não-tendência como o estoque formado um fundo em fevereiro e agosto. Uma tendência forte emergiu após o fundo de agosto como ADX moveu acima de 20 e remanesceu acima de 20. DI Crossover System Wilder apresentou um sistema simples para negociar com estes indicadores de movimento direcionais. A primeira exigência é que o ADX seja negociado acima de 25. Isso garante que os preços estão em tendência. Muitos comerciantes, entretanto, usam 20 como o nível chave. Um sinal de compra ocorre quando DI cruza acima - DI. Wilder baseou a parada inicial na baixa do dia do sinal. O sinal permanece em vigor enquanto esta baixa se mantiver, mesmo se DI cruza para trás abaixo - DI. Aguarde até que este ponto baixo seja penetrado antes de abandonar o sinal. Este sinal de alta é reforçado se / quando o ADX aparecer e a tendência se fortalecer. Uma vez que a tendência se desenvolve e se torna rentável, os comerciantes terão que incorporar um stop-loss e trailing stop se a tendência continuar. Um sinal de venda dispara quando - DI cruza acima de DI. A alta no dia do sinal de venda torna-se o stop-loss inicial. O gráfico acima mostra Medco Health Solutions com os três indicadores de movimento direcional. Note que 20 é usado em vez de 25 para qualificar os sinais ADX. Um ajuste mais baixo significa mais sinais possíveis. As linhas pontilhadas verdes mostram os sinais da compra e as linhas pontilhadas vermelhas mostram os sinais da venda. As paradas iniciais Wilders não foram incorporadas para se concentrar nos sinais indicadores. Como o gráfico mostra claramente, há uma abundância de cruzamentos DI e DI. Alguns ocorrem com ADX acima de 20 sinais de validação. Outros ocorrem para invalidar sinais. Como com a maioria desses sistemas, haverá whipsaws, grandes sinais e sinais ruins. A chave, como sempre, é incorporar outros aspectos da análise técnica. Por exemplo, o primeiro grupo de whipsaws em setembro de 2009 ocorreu durante uma consolidação. Além disso, esta consolidação parecia uma bandeira, que é uma consolidação de alta que se forma após um avanço. Teria sido prudente ignorar os sinais de baixa, com um padrão de continuação otimista tomando forma. O sinal de compra de junho de 2010 ocorreu perto de uma zona de resistência marcada por suporte quebrado e a zona de retração de 50-62. Seria prudente ignorar um sinal de compra tão próximo dessa zona de resistência. O gráfico acima mostra ATampT (T) com três sinais durante um período de 12 meses. Esses três sinais eram muito bons, desde que os lucros fossem tomados e que fossem usados stops de arrasto. Wilders Parabolic SAR poderia ter sido usado para definir uma stop-loss à direita. Observe que não houve sinal de venda entre os sinais de compra de março e julho. Isso ocorre porque o ADX não estava acima de 20 quando o ID cruzou acima do DI no final de abril. Conclusões Os cálculos do indicador de movimento direcional são complexos, a interpretação é direta e a implementação bem-sucedida requer prática. DI e - DI crossovers são bastante frequentes e chartists necessidade de filtrar esses sinais com análise complementar. Definir um requisito ADX irá reduzir os sinais, mas este indicador suavizado tende a filtrar tantos bons sinais como ruim. Em outras palavras, os cartistas podem considerar mover ADX para o queimador de volta e focar os Indicadores Direcionais para gerar sinais. Estes sinais de crossover serão semelhantes aos gerados usando osciladores de momento. Portanto, os cartistas precisam procurar em outros lugares a ajuda de confirmação. Os indicadores baseados em volume, a análise de tendências básicas e os padrões de gráficos podem ajudar a distinguir sinais de cruzamento fortes de sinais de cruzamento fracos. Por exemplo, os chartists podem se concentrar em DI comprar sinais quando a maior tendência é para cima e - DI vender sinais quando a maior tendência é para baixo. Os usuários do SharpCharts SharpCharts podem plotar os indicadores de movimento direcional selecionando o índice direcional médio (ADX) na lista suspensa de indicadores. Por padrão, o ADX estará em preto, o Indicador Direcional Plus (DI) em verde eo Indicador Direcional Menos (-DI) em vermelho. Isso facilita a identificação de cruzamentos de indicadores direcionais. Embora o ADX possa ser plotado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços principal, recomenda-se traçar acima ou abaixo porque há três linhas envolvidas. Uma linha horizontal pode ser adicionada para ajudar a identificar movimentos ADX. O exemplo de gráfico abaixo também mostra o SMA de 50 dias e o SAR Parabólico traçado atrás do gráfico de preços. A média móvel é usada para filtrar sinais. Somente os sinais de compra são usados ao negociar acima da média móvel de 50 dias. Uma vez iniciado, o SAR Parabólico pode ser usado para definir paradas. Clique aqui para ver um exemplo vivo do ADX. Pesquisas sugeridas Tendência global com DI Crossing acima de - DI. Esta varredura começa com ações que, em média, 100.000 ações diárias de volume e têm um preço médio de fechamento acima de 10. Uma tendência de alta está presente ao negociar acima da SMA de 50 dias. Um sinal de compra é possível quando o ADX está acima de 20. Este sinal se materializa quando DI se move acima - DI. Tendência de baixa global com - DI Crossing acima de DI. Esta varredura começa com ações que, em média, 100.000 ações diárias de volume e têm um preço médio de fechamento acima de 10. Uma tendência de baixa está presente ao negociar abaixo da SMA de 50 dias. Um sinal de venda é possível quando ADX está acima de 20. Este sinal se materializa quando - DI se move acima de DI. Stocks amp Commodities Artigos da revista: Negociação com o indicador ADX envolve os seguintes sinais: ADX ficar abaixo de 20 mdash nível não há tendência ou a tendência é fraca. ADX movendo acima de 20 tendência mdash nível é forte. ADX passando 40 nível mdash tendência é extrema. ADX valor crescente mdash tendência está indo mais forte, mdash queda tendência está enfraquecendo. DI permanece no topo de - DI mdash uptrend está no lugar. - DI permanece no topo da tendência de baixa DI mdash está no lugar. Dois DI cross mdash tendência está mudando. Índice Direcional Médio (ADX) O Índice Direcional Médio (ADX) representa uma presença ou ausência de uma tendência. ADX advices sobre a força das forças dominantes que movem os preços de mercado aqui e agora. Em outras palavras, ADX advices sobre tendências tendências: se a tendência vai continuar e fortalecer ou está prestes a perder suas posições. O autor do índice direcional médio J. Welles Wilder considera seu indicador de ADX como uma realização preliminar e somente porque os sinais dados por ADX não são fáceis de fazer exame de uma compreensão do primeiro olhar, muitos comerciantes de Forex evitam usar ADX a favor de mais visualmente Indicadores abrangentes. Como interpretar o indicador ADX ADX tem 2 linhas: ADX próprio (branco), DI (verde) e - DI (vermelho). Os comerciantes então precisam desenhar uma linha horizontal ao nível de 20. Todas as leituras de ADX que estão abaixo de 20 sugerem uma tendência fraca e pouco clara, enquanto as leituras acima de 20 indicam que uma tendência tem aumentado. Esta é, basicamente, a explicação mais simples da finalidade do ADX. ADX permite que os comerciantes de Forex para determinar se a tendência é forte ou fraco e, portanto, escolher e estratégia apropriada para o comércio com: uma estratégia de tendência seguinte ou uma estratégia adequada para os períodos de mercado de consolidação sem mudanças de preços significativos. Há também uma linha adicional a ser adicionada à janela do indicador ADX - em nível 40. Como negociar com o ADX Trading com o ADX tem a seguinte aparência: Se o ADX for negociado abaixo de 20 - não há tendência ou a tendência é fraca, portanto, devem ser usadas estratégias que não seguem tendências, caso contrário as perdas podem ocorrer como resultado de falso Sinais e whip-serras em curso. Um exemplo de um método que não segue tendências é o canal de negociação. Se ADX é negociado acima de 20, mas abaixo de 40, é hora de aplicar métodos de tendência seguinte. Um exemplo seria: Forex trading Médias móveis ou ou negociação com Parabolic SAR indicador. Quando ADX atinge o nível 40, sugere uma sobre-compra / sobrevenda (dependendo da tendência) situação no mercado e é hora de proteger alguns lucros de, pelo menos, mover stop loss ordem para uma pausa até mesmo. Quando o ADX passa 40 níveis, é um bom momento para começar a coletar lucros gradualmente escalando fora dos comércios em comícios e sell-offs e protegendo posições restantes com paradas de arrasto. As linhas ADX - / DI são usadas para detectar sinais de entrada. Todos os crossovers - / DI são ignorados enquanto o ADX permanece abaixo de 20. Uma vez que o ADX atinge picos acima de 20, um sinal de compra ocorre quando DI (verde) cruza para cima e acima de - DI (vermelho). Um sinal de venda será o oposto: DI iria cruzar - DI para baixo. Se depois de um sinal recém-criado outro cruzamento oposto acontece dentro de um curto período de tempo, o sinal original deve ser desconsiderado e posição protegida em breve ou fechado. Indicador ADX nunca é negociado sozinho, mas sim em combinação com outros indicadores e ferramentas. Indicador ADX na maioria das vezes dá muito mais tarde sinais comparando a mais rápida reação média móvel cruzamento ou estocástico, por exemplo, no entanto, a confiabilidade do indicador ADX é muito maior do que para outros indicadores no kit de ferramentas de comerciantes, o que torna uma ferramenta valiosa para muitos comerciantes de Forex . E apenas mais uma idéia para testar: Quando o ADX sobe acima de 20 pela primeira vez e, em seguida, vai plana por algum tempo, acredita-se ser uma nova tendência de nascer ea razão para o ADX está atualmente plana é porque o mercado reage a este Nova formação de tendências, fazendo a primeira correção inicial. Durante esta correção é um bom momento para iniciar novas encomendas. ADX fórmula indicador cópia de direitos autorais Forex-indicators. net Eu quero agradecer a um amigo para um novato não ter negociação na demo tão real e ontem eu descobri seu site. Quero agradecer ao amigo por sou novato nao a ainda negociando no real so na demo e ontem eu descobri o seu saite tem apreendido muinto e embreve ja irei operar na conta real pois suas explicaoes estao a me dar confiana obrigado mesmo e sertamente estarei de olho no seu Saite ok Quando uma tendência forte está em jogo e reverte a uma forte tendência na direção oposta, o que devemos olhar para ver no ADX Se você esperar para ele voltar para 20 e subir acima você perdeu a forte tendência na direção oposta . Como você reconhece esta situação antes que ela seja muito tarde Obrigado Você deve adicionar EMC2 (r-xd) (rxl) - x2 (m-lc4) Quando uma tendência forte é alterada por uma tendência forte oposta, o indicador ADX é totalmente inútil. Basicamente, assim que o ADX começa a diminuir dos 30-45 níveis superiores, já não possui nenhum interesse porque não pode refletir uma mudança em uma tendência. Os comerciantes só podem referir-se a - DI para confirmações de tendências. Gostaria de me mostrar onde adicionar a nova linha. desde já, obrigado
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